» Мадэль Блэка - Шоулза

Першапачатковыя дадзеныя


Бягучы кошт базіснай акцыі (spot price)
Кошт выканання апцыёна (strike price)
Час да заканчэння тэрміну апцыёна (перыяд апцыёна)
безрызыкоўнымі стаўка даходнасці(бесперапыннае накоплениеx)
%
Валацільнасць базіснай акцыі
%

Вынік


CALL
PUT
Кошт
Δ (дэльта)
Γ (гама)
ν (вега)
ρ (ро)
Θ (тэта)
d1 =
d2 =